13. Adaptrade Builder- устранение чрезмерной оптимизации

Автоматические Торговые Системы, Программное ОбеспечениеАвтор: Petr Tmej 9.8.2016

Нужно принять тот факт, что в наш век рынки стремительно меняются, и если мы намерены оставаться прибыльными в долгосрочной перспективе, понимание принципов работы автоматизированных торговых систем (АТС) является обязательным. Разработка такой торговой системы основана на генетическом программировании с использованием генетических и эволюционных алгоритмов. Вся концепция генетического программирования идет из биологического процесса: естественного отбора, эволюции и…

Важность тестирования и торговли полноценного портфеля различных стратегий и рынков

Money Management, Автоматические Торговые Системы, Азы ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 7.4.2016

Если в мире трейдинга и инвестиций существует что-то вроде бесплатного обеда, то это явно и исключительно диверсификация. По сути, нет ничего такого обширного, расширенного и математически описанного, в области классических инвестиций, как теория портфеля. Есть даже исследования, которые пытаются доказать, что успех в инвестициях многих инвесторов (среди наиболее известных, к примеру, Уоррен Баффет) — скорее…

10 Золотых Правил Успешной Торговли

Азы Трейдинга, Психология ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 7.8.2015

Если вы хотите следовать правилам успешной торговли, перечисленным ниже, вы должны обладать не только самодисциплиной, но и верой в себя. Это может показаться пустой фразой и клише. Но я клянусь, что я подпишусь под этими десяти золотыми правилами своей кровью. Это потому, что я знаю, как трудно соблюдать их. Но каждый день я прикладываю все…

12. Психология трейдера использующего АТС

Автоматические Торговые Системы, Психология ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 7.8.2015

Я заметил, что некоторые трейдеры, которые готовятся к торговле в реальном времени и ориентированы исключительно на торговлю через внутридневные автоматизированные торговые системы (АТС), склонны недооценивать психологические аспекты этого стиля торговли. Подобная недооценка имеет свою логику — эти трейдеры учились у других опытных трейдеров тому, как устранить ошибки посредством автоматизированного исполнения торговых ордеров и как устранить…

11. Самый большой миф об алгоритмической торговле и автоматизированных торговых системах (АТС)

Автоматические Торговые Системы, Азы ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 6.8.2015

В этой главе я хотел бы остановиться на одном из самых больших мифов и дезинформации об алгоритмической торговле, которая существует среди начинающих трейдеров. Я общаюсь с множеством новичков, которые сосредоточены на дискреционной торговле, и удивительно, как часто они демонизируют автоматизированные торговые системы (АТС). Но я осмелюсь сказать, что они абсолютно неправы. Если я перефразирую этих…

10. Критерии тестирования Cluster Walk Forward Analysis в TradeStation

Автоматические Торговые Системы, Азы ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 6.8.2015

Содержание этой главы следует за предыдущей главой, в которой мы объяснили, что такое Cluster Walk Forward Analysis (CWFA). Напомним, что в идеальном случае мы ищем CWFA, где все 30 анализов Walk Forward (WFA) проходят определенные критерии тестирования. В таком случае, общие результаты для данной WFA включают бокс с надписью «PASS» (см. Рис.1). Если критерии теста…

9. Cluster Walk Forward Analysis в TradeStation (продвинутый инструмент для тестирования устойчивости АТС)

Автоматические Торговые Системы, Азы ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 6.8.2015

В предыдущей главе мы объяснили, что представляет собой анализ Walk Forward Analysis (WFA). Теперь мы собираемся добавить гораздо более сложный анализ — анализ Cluster Walk Forward Analysis (CWFA). CWFA — очень сложный инструмент, который помогает нам определить, действительно ли автоматическая торговая система (АТС) является надежной, то есть способна генерировать прибыль в живой торговле. CWFA содержит…

8. Walk Forward Analysis в TradeStation — простой инструмент для тестирования надежности АТС

Автоматические Торговые Системы, Азы ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 6.8.2015

TradeStation Walk Forward Optimizer (WFO) — это усовершенствованный инструмент для оптимизации автоматизированных торговых систем (ATS), который автоматизирует очень сложный многоуровневый процесс статистического тестирования входных параметров (Inputs) АТС. В тех случаях, когда возможности большинства классических тестов оптимизации ограничены, WFO позволяет выполнить набор оптимизационных анализов по историческим данным In-Sample в сравнении с неизвестными и неоптимизированными историческими данными…

21. Out-of-Sample Testing and Optimisation in TradeStation

Автоматические Торговые Системы, Азы ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 6.8.2015

In the previous chapter we addressed optimisation tests which are the essential tool for robustness testing. We spoke about the optimisation tests primarily in relation with the sophisticated software platform TradeStation. Another tool which I use very often in this platform and which I perceive as the platform´s major competitive advantage is the Cluster Walk…

6. Важность оптимизации параметров торговой системы в TradeStation

Автоматические Торговые Системы, Азы ТрейдингаАвтор: Petr Tmej 6.8.2015

В последнее время я встречаю довольно много трейдеров, у которых были очень интересные идеи относительно построения автоматизированных торговых систем (АТС) для алгоритмической торговли. К сожалению, я часто вижу, что многие трейдеры полагаются исключительно на результат контрольной проверки, как указано на примере данной торговой системы и ее кривой доходности на рис. 1. В настоящее время существует…

Архивы автора: Petr Tmej