Trading
Vzpomeňte si na základní otázku, která byla položena v první části článku: „Jaká je základní motivace lidí, aby začali sami obchodovat na burze prostřednictvím brokera?“ Dnes a denně zjišťuji, že veřejnost mívá tendence vnímat trading velmi negativně a přirovnává ho k hazardu. Na toto téma si přečtěte článek Obchodování na burze – kasino nebo cesta k nezávislosti?, ve kterém vysvětluji, že trading může být velice efektivním způsobem, jak významně zhodnotit Váš kapitál v řádech desítek procent ročně. Jen pro ilustraci: Za rok 2013 jsem zhodnotil účet o 71,8% a za rok 2014 o 21,1%. Dosáhl jsem tedy průměrného zhodnocení více než 45,45% za rok, což považuji za velký úspěch (v blízké době chystám zveřejnit článek o mém dosavadním live tradingu). Díky čemu tedy považuji trading za potenciálně výnosnější byznys (i za cenu akceptace potenciálně vyššího rizika), než investice do nemovitostí, umění a cenin, fyzických komodit jako například zlato či investice do podílových fondů, potažmo akciových indexů formou „nakup pozice a dlouhodobě je drž“ (tzv. „buy-and-hold strategy“)? Jsou to především tyto hlavní faktory:
- Obchodování s pákovým efektem (leverage)
Na komoditních futures trzích obchodujete s marginem (zálohou) a hospodaříte tak s mnohem větším obnosem a Váš potenciál výnosu je tak mnohem vyšší, ačkoliv obchodujete reálně pouze se zanedbatelnou zálohou – tzv. marginem. Samozřejmě se tak proporcionálně zvyšuje i Vaše riziko, ale při správné aplikaci money managementu zvládnete mít riziko bezpečně pod kontrolou. Tento styl obchodování nazýváme obchodování s pákou (v angličtině leverage ) . Více informací o principu tohoto obchodování najdete zde.
- Obchodní systém za využití statistiky a teorie pravděpodobnosti
Pokud budete dostatečně motivovaní a trading se pro Vás stane vášní, budete se poctivě sebevzdělávat a pracovat na sobě, postupně si vybudujete obchodní systém (strategii), při jejímž striktním dodržování budete moci uspět a pravidelně vydělávat značné množství peněz. Obchodní systém je soubor pravidel či parametrů (například vstup do dlouhé pozice po zkřížení dvou klouzavých průměrů), které určují podmínky vstupu a výstupu z určitého obchodu v rámci obchodování daného podkladového aktiva. To, jestli má systém potenciál být ziskový i v rámci živého obchodování, zjistíte pomocí různých testů robustnosti a dalších analýz na historických datech (tzv. backtest). V konečném důsledku jde o to, abyste misku vah pravděpodobnosti přiklonili na Vaši stranu. V tradingu je naprosto klíčové obchodovat s robustním obchodním systémem, neboť pouze takový systém Vám zaručí dlouhodobě ziskový a úspěšný trading. Nejste-li si jisti, zda takovým obchodním systémem disponujete, není nic snazšího než navštívit individuální nebo skupinový kurz Stavby a optimalizace robustních automatických obchodních systémů. Zde se dozvíte, jaké testy robustnosti je zapotřebí využívat a zároveň získáte v přesně naprogramovaném kódu obchodní systémy, se kterými já sám na burze úspěšně dlouhodobě obchoduji.
- Algoritmizace obchodních systémů
Naprosto klíčovou výhodu tradingu spatřuji v možnosti plné automatizace obchodních systémů (AOS), protože nám umožňuje v té nejefektivnější možné míře striktně a přesně dodržovat konzistentně naše dlouhodobá obchodní pravidla, která jsou přetransformovaná do podoby nadefinovaného algoritmického kódu. Tento algoritmický kód pak za nás vykonává exekuce obchodních příkazů. Je zbytečné v rámci tohoto článku zabíhat do zbytečných detailů, neboť veškeré podstatné výhody AOS již byly na portálu AOStrading.cz vyřčeny a najdete je i v Seriálu o AOS ve formě mnoha na sebe navazujících článků.
Shrnutí
Dnes jsme si představili styl pasivního zhodnocování finančního kapitálu (v řádech desítek procent ročně), který osobně preferuji a využívám v praxi, a to konkrétně trading automatických obchodních systémů (AOS) – jinými slovy algoritmický trading. Tento styl obchodování na burze je založený na naprogramovaných kódech, které vykonávají exekuce obchodních příkazů na burze za nás a pomáhají nám tak značně eliminovat nežádoucí psychologické aspekty, a to při značné úspoře času, neboť nemusíme být fyzicky přítomní u počítače a exekuce obchodních příkazů jsou vykonávány zcela automatizovaně.
Petr
(c) AOStrading.cz
Předcházející kapitola: Pasivní zhodnocování 2/3 – investice do zlata, podílových fondů či akciových indexů?
