Vážení zájemci o problematiku algoritmického tradingu a pasivní zhodnocování kapitálu,
rád bych Vám touto cestou oznámil, že dne 1. 6. 2019 pořádám skupinový kurz Stavba automatických obchodních systémů (AOS) pro začátečníky na který bude další den 2. 6. 2019 plynule navazovat skupinový kurz Testování robustnosti a kvalitní stavba portfolia AOS pro pokročilé. Místem konání obou těchto kurzů bude Praha.
Pokud se nebudete moci do Prahy dostavit osobně, nevadí, během konání kurzu se po vzájemné předchozí domluvě můžete připojit ke kurzu online. Navíc, ihned po zaplacení kompletního kurzu*** dostáváte přístupy k celému záznamu z předchozího konání kurzu, tzn. můžete se začít vzdělávat již dnes:-).
V případě Vašeho zájmu o objednávku kurzů se, prosím, zaregistrujte a přihlaste prostřednictvím portálu AOStrading.cz. Poté se na stránkách jednotlivých kurzů, které najdete výše, budete moci do kurzů zaregistrovat.
Na základě nově vypsaných termínů kurzů jsem se rozhodl dát v dnešním článku prostor právě mnoha Vašim dotazům, jež mi v souvislosti s kurzy kladete. Dotazy se často opakují, a proto dnes zveřejním jedny z těch nejfrekventovanějších. Avšak ještě předtím, než se dozvíte odpovědi na to, co Vás zajímá nejvíce, dovolte mi se Vám v krátkosti představit. Jmenuji se Petr Tmej a nejsem pouze lektor – teoretik, ale zároveň na burze živě obchoduji, a to s průměrným ročním zhodnocením 51%. Více informací o mých zkušenostech s tradingem se můžete dočíst zde.
Ale teď už k Vašim dotazům:
,,Říká se, že kdo neumí, ten učí. Obchodujete vůbec na burze? Pokud ano, proč tedy máte potřebu pořádat školení a předávát na nich veškeré své znalosti?
Velká většina „guru“ traderů učí, ale když přijde na lámání chleba, nejsou schopni vykázat své zisky v obchodování. To bude zřejmě tím, že nejsou úspěšní nebo dokonce vůbec na burze neobchodují. Já ovšem o svých dlouhodobých výsledcích otevřeně píši ve svých článcích. V roce 2013 jsem pomoci algoritmického tradingu dokázal zhodnotit obchodní účet o 71,8%. V roce 2014 jsem pak zhodnotil účet o 21,1%. To je průměrné roční zhodnocení 46,45%. Kontaktujte mne na adrese petr.tmej@aostrading.cz a já Vám své výsledky včetně výpisů účtu od brokera zašlu v ověřené podobě. Jelikož se jedná o citlivé údaje, nechci je takto otevřeně zveřejňovat na internetu.
Jak a s jakmi výsledky obchoduji od r. 2015? Dozvíte se zde.
Důvodů, proč zároveň kromě obchodování na burze pořádám školení, je hned několik:
- Vnímám trading především jako dlouhodobou investici. Uvědomte si, že Váš základní kapitál obchodovaný na trzích, je prostředkem k vydělávání dalších peněz. Pokud ho budete neustále vybírat, nebudou exponenciálně narůstat Vaše příjmy z burzy.
- V lektorských aktivitách spatřuji jedno ze svých životních poslání. Je to pro mě práce a zábava v jednom. Nic mi neudělá větší radost, než když vidím, že mí klienti v tradingu uspěli, protože uchopili problematiku algoritmického tradingu za správný konec. Na tomto odkaze najdete reference absolventů školení.
- Díky školícím aktivitám jsem šel tzv. ,,s kůží na trh“. To mi pomohlo setkat se s velkým množstvím zajímavých osobností i traderů, kteří mě v rámci obchodování na burze a souvisejících aktivit posunuli vpřed.
,,Je možné se obou kurzů zúčastnit jako začínající trader, který nemá žádné zkušenosti s ovládáním platformy TradeStation a obchodováním automatických obchodních systémů (AOS)?“
Jednoznačně ano. Kurzy jsou koncipovány tak, aby se jich mohli zúčastnit i úplní nováčci, kteří nemají žádné zkušenosti s obchodováním AOS. V případě kurzu Testování robustnosti a kvalitní stavba portfolia AOS pro pokročilé je však nezbytné, abyste nejdříve absolvovali kurz Stavba automatických obchodních systémů (AOS) pro začátečníky, pokud nemáte s užíváním platformy TradeStation a obchodováním AOS mnoho zkušeností. A proč kurzy navštívit?
- Naučím Vás vytvářet vlastní AOS pomocí genetických algoritmů. Není zapotřebí, abyste uměli programovat. Genetické algoritmy umí velmi efektivně tuto práci odvést za Vás!
- Předám Vám vlastní kódy automatických systémů v EasyLanguage, se kterými sám obchoduji na burze.
- Naučím Vás detailně pracovat s platformou TradeStation a pomohu Vám založit si účet u tohoto brokera, který můžete mít až na 12 měsíců zdarma! Zde najdete zásadní výhody profesionální platformy TradeStation, které Vám jiné obchodní platformy nenabízejí.
- V rámci kurzu Vám předám cenné know-how se skripty, ve kterých naleznete konkrétní postup, krok po kroku, jak na to. Na formu zpracování těchto skript mám od všech absolventů velice dobré reference, jelikož i týdny po absolvování kurzu se pomocí nich v problematice snadno a rychle zorientují.
- Naučím Vás ovládat nezbytný software (TradeStation, Adaptrade Builder, Microsoft Excel, Market System Analyzer) s důrazem na to nejpodstatnější, co v rámci těchto softwarových nástrojů budete v tradingu AOS potřebovat.
- Naučím Vás také, jak správně používat pokročilé testy robustnosti. Testům robustnosti je v obou kurzech přikládána maximální pozornost. Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že je tato problematika mnoha tradery nesprávně podceňována. Neváhejte proto a rozšiřte si své znalosti v této klíčové oblasti tradingu!
- Dozvíte se ode mne, jak AOS nasadit do živého obchodování a jak průběžně monitorovat výkonnost AOS v rámci live tradingu
- V neposlední řadě Vám v rámci pokročilého kurzu doporučím, jak správně budovat portfolio AOS pro diverzifikaci rizika a maximalizaci potenciálních zisků. Tato problematika je tradery často nesprávně uchopena. V rámci školení pak předávám účastníkům konkrétní postup s vlastním softwarovým řešením, jak efektivitu stavby portfolia maximalizovat pro zajištění co nejvyšší možné diverzifikace.
Zdůrazňuji však, že předpokladem účasti v kurzu je orientace v základech fungování komoditních trhů. Pokud neznáte rozdíl mezi dlouhou a krátkou pozicí, princip nakupování a prodeje futures kontraktů atp., nemůžete být na tento kurz připraveni. V takovém to případě by bylo vhodné seznámit se nejprve s knihou Příručka úspěšného obchodování na komoditních trzích pro začínající investory. Zkrácenou verzi této příručky můžete získat při registraci na mém portálu www.aostrading.cz. Nebo Vám doporučuji účast na kurzu Základy obchodování na burze se zaměřením na AOS.
,,Je možné se na Vás pak e-mailem obrátit s doplňujícími dotazy?“
Po absolvování kurzu dostane každý účastník možnost mě po dobu 6 měsíců od data konání kurzu kontaktovat s jakýmkoliv dotazem týkající se obchodování AOS s tím, že každý Váš zareaguji nejpozději do 48 hodin. V případě jakýchkoliv nejasností si tak budete moci díky mé podpoře vše vyjasnit a neztrácet zbytečně čas zdlouhavým bádáním.
,,Předáte mi na kurzu skutečny ty kódy AOS, se kterými sám živě obchodujete na komoditní burze futures amerických akciových indexů?“
Ano, nenechávám si jeden jediný AOS, se kterým živě obchoduji, pro sebe. Nemám jediný důvod, proč by tomu tak nemělo být. Je však nutné brát v úvahu, že kódy slouží pouze ke studijním účelům. Je zapotřebí si uvědomit, že i kdyby všichni aktivní tradeři v Česku obchodovali mé AOS, jednalo by se o naprosto směšný podíl na celkovém objemu obchodovaných futures kontraktů akciových indexů. Z toho důvodu prakticky nemůže být narušený edge – tedy vysoce pravděpodobná profitabilní životaschopnost těchto AOS.
,,Budu připraven začít živě obchodovat hned po absolvování kurzu, když mi předáte robustní AOS, se kterými sám live obchodujete?“
V rámci kurzu si ukážeme konkrétní postup, jak AOS nasadit, obchodovat a průběžně monitorovat v rámci živého obchodování. To, jestli budete připraveni na live trading nebo ne, záleží na mnoha faktorech. V prvé řadě si musíte být jisti, že obchodování na burze skutečně rozumíte. Pokud nebudete chápat, co vlastně daný AOS vykonává, hrozí vám velký problém, neboť nabudete psychicky připraveni AOS obchodovat. Obrovský význam pro potenciální úspěšné obchodování má i to, jestli máte obchodní systém řádně ověřen všemi různými testy robustnosti. Bylo by maximálně vhodné, abyste si AOS uměli otestovat sami, protože pak máte mnohem větší pravděpodobnost, že mu budete v rámci živého obchodování skutečně věřit. Naštěstí veškeré nástroje k testování robustnosti, které používám již několik let, jsou podrobně vysvětleny vždy v rámci daného kurzu s přesně popsaným postupem – krok po kroku – ve skriptech.
,,V rámci kurzu učíte i další metody testování robustnosti, které nemůžeme vykonat v programu TradeStation, ani Multicharts. Proč se vyplatí dělat další testy robustnosti a ne jen Cluster Walk Forward analýzu?“
Klíčem k úspěchu v tradingu jsou propracované testy robustnosti. Samozřejmě, souhlasím s tím, že testování robustnosti v podobě Cluster Walk Forward analýzy je velice cenným nástrojem. Na druhou stranu je velmi nezbytné ověřit AOS dalšími důležitými testy robustnosti, které nejsou k dispozici ani v platformě TradeStation, ani v platformě MultiCharts. Veškeré metodiky a jejich aplikaci ohledně testování robustnosti AOS prezentuji právě na skupinovém kurzu. Ostatně struktura výuky Vám může napovědět více, čím by Vám mohla být Vaše účast na kurzu přínosná.
,,Kódy jsou předávány ve formátu EasyLanguage, který je aplikovatelný do programů TradeStation a Multicharts. Co když jsem absolutní „neprogramátor“ a struktuře kódů nebudu rozumět?“
Velkým omylem, který obecně mezi tradery panuje, je, že k tomu, abyste mohli obchodovat AOS, se nutně musíte orientovat v problematice programování. To je naprostý nesmysl. Ano, je důležité pochopit kódy v programovacím jazyce EasyLanguage. Ovšem to jsem se i já sám jako člověk, který s programováním neměl nikdy nic společného, velice rychle naučil. V rámci kurzu je celá jedna kapitola věnována vysvětlení principu kódů jednoho z nejlepších AOS, které jsem kdy pomocí genetických algoritmů vytvořil. Po absolvování kurzu budete tedy nejen schopni předané kódy AOS samostatně aplikovat na trhy a otestovat jejich robustnost, ale budete jim rovněž rozumět. A právě to Vám v konečném důsledku pomůže k sebevědomějšímu a psychologicky zvládnutému živému obchodování.
,Jaké jsou silné stránky kódů AOS, se kterými živě obchodujete?“
Jednou z hlavních filozofií mého obchodování na futures akciových indexech je obchodování tzv. long/short symetrických AOS, které se umí přizpůsobit měnícím se podmínkám v trzích. To znamená, že jsou takzvaně autoadaptivní. Jedná se o AOS, které v rámci backtestů fungují výborně jak na long, tak short stranu při přibližně stejném počtu obchodů na long či short stranu a s velice podobnými charakteristikami ukazatelů výkonnosti. (Touto problematikou se zabývám detailněji v článku Long bias u akciových indexů – mýtus nebo pravda? 1/2 .) Jeden z AOS, který na kurzu předávám, má v rámci Cluster Walk Forward analýzy obrovskou úspěšnost, neboť například pro trhy TF (e-mini Russell 2000), ES (e-mini S&P 500), EMD (e-mini S&P Midcap 400) , YM (e-mini Dow Jones) či NQ (e-mini NASDAQ 100) vykazuje tento obchodní systém excelentně úspěšné výsledky (v podobě 30 PASS políček apod.), a to na různých timeframes od 5 min do 60 min. Pro pokročilé tradery pak níže na obrázku přikládám equity křivku, performance summary a výsledky Cluster Walk Forward analýzy jednoho z AOS, který v rámci školení předávám. Jedná se o AOS, který vykazuje silnou robustnost na všech amerických trzích akciových indexů. Tento AOS vykázal robustnost, symetrické výsledky výkonnosti na long i short stranu a výborné výsledky Cluster Walk Forward analýzy na vícero timeframes od 5minutové do 60minutového pro jednotlivé trhy akciových indexů. Extrémní robustnost je ostatně i hlavním důvodem, proč s tímto AOS živě obchoduji.
Obr. 1 Performance summary, equity křivka a výsledky Cluster Walk forward analýzy jednoho z AOS pro trh e-mini Russell 2000
,,Je vytváření vlastních AOS v programu Adaptrade Builder pomocí genetických algoritmů složitá záležitost?“
Genialitou programu Adaptrade Builder je jeho intuitivní ovládání. To, co je v programu těžké, je jen vědět, jak ho nastavit, aby vám vygeneroval takové robustní AOS, které budete moct použít pro live trading. Můžu Vás však ujistit, že v rámci kurzu si ukážeme přesný a konkrétní postup jak, generovat nepřeberné množství robustních AOS. Na tento postup, který Vám zaručeně vygeneruje velké množství potenciálně robustních AOS, jsem přišel po mnoha letech intenzivního studia. Paradoxně ho ale mohu předat poměrně snadno v rámci školení, a to během několika hodin, jelikož se v praxi jedná o snadné nastavení všech důležitých prvků v rámci Adaptrade Builderu.
,,Jsou k dispozici skripta? Budu je moci používat ke studijním účelům? Do jaké míry jsou konkrétní?“
V rámci kurzu Vám předám tištěná skripta, ke kterým se budete moci den co den vracet. Obsahují totiž konkretizovaný postup toho kde, jak a na co kliknout. Jedná se o jakousi „kuchařku“, která by měla pomoci i úplným začátečníkům zorientovat se v dané problematice, neboť Vás krok po kroku navedete tam, kam potřebujete. Díky tomu je kurz vhodný i pro úplné začátečníky v oblasti algoritmického tradingu. Na základě detailně vysvětlených postupů se pak naučíte věci dělat mechanicky a hlavně hned od začátku správně. Poté budete moci přidat vlastní invenci. Tento proces intenzivního studia po absolvování kurzu Vám může zabrat několik dní při non-stop práci či měsíců při týdenním pravidelném několikahodinovém studiu.
,,Obchoduji tak, že do burzy zadávám obchodní příkazy ručně. Jaké jsou výhody či nevýhody tohoto přístupu oproti automatizovanému (automatickému), který vyučujete na kurzu?“
K tomuto tématu Vám doporučuji přečíst si článek Rozdíly mezi diskréčním a automatizovaným přístupem. Zde najdete veškeré důvody, proč automatizované obchodování (neboli algoritmický trading) pro Vás může být tou správnou volbou.
,,Jsem ve stavbě, optimalizaci a live obchodování robustních AOS již pokročilým traderem. V čem mi může být kurz prospěšný?“
Jsem přesvědčen, že zásadní výhodou pro pokročilého tradera, který se rozhodne kurz absolvovat, jsou pokročilé testy robustnosti, které tak výborným způsobem doplňují Cluster Walk Forward analýzu. Navíc jako pokročilý trader obdržíte stejně jako i začínající tradeři kódy AOS, se kterými sám na futures trzích akciových indexů úspěšně živě obchoduji. V neposlední řadě považuji za výhodu, že v rámci kurzu zjistíte, jaké jedinečné metody používám k hodnocení průběžné výkonnosti AOS v rámci live fadingu, což Vám může pomoci identifikovat, že je zapotřebí danou AOS buďto modifikovat nebo nahradit jinou robustní AOS dříve, než dojde dle Monte Carlo analýzy k nejhoršímu možnému maximálnímu drawdownu. Pokročilým traderům dále nabízím individuální kurz v menším rozsahu, než je standardní rozsah tohoto kurzu, domníváte-li se, že kurz je pro Vás zbytečně obsáhlý. Z toho důvodu mohou pokročilí tradeři využít nabídku účastni na individuálním kurzu, který vždy přizpůsobím Vašim konkrétním potřebám a požadavkům s cílem dosažení maximálního kýženého efektu. Cenovou nabídku pro Vás připravím podle rozsahu výuky šité na míru a podle počtu účastníků (za individuální výuku považuji výuku pro 1-3 osoby). Individuální kurz je dle mého názoru ideální volba pro již pokročilejší tradery, které by zajímali konkrétní aspekty mého přístupu k obchodování.
,,Jaké bonusy absolvováním kurzu získám?“
- Prodloužené trials a slevy na software a další nástroje používané během kurzu.
- Mé vlastní konkrétní a jedinečné kódy robustních AOS. V případě plné 4denní účasti 4 robustní obchodní systémy. V případě 3denní účasti 3 robustní obchodní systémy. V případě 2denní účasti 2 robustní obchodní systémy.
- Emailová podpora po dobu 6 měsíců od ukončení kurzu.
- Možnost získat výrazné slevy na všechny softwarové nástroje, které budete v rámci školení využívat.
Shrnutí
Ať už se považujete za začínajícího tradera nebo profesionála v oboru, tyto skupinové kurzy Vám dle mého názoru přinesou mnoho užitku a cenného praktického know-how v oblasti algoritmického tradingu. Začínající tradeři se zorientují v programovacím jazyce EasyLanguage a platformě TradeStation, naučí se pracovat s genetickým programováním v programu Adaptrade Builder a získají podrobný přehled o problematice správného testování robustnosti AOS. Pokročilí tradeři v oblasti AOS se pak seznámí s mým jedinečným přístupem k testování robustnosti AOS, jenž nenajdete v žádné softwarové platformě ani školení v rámci tradingu ve světě. V neposlední řadě pak všichni účastníci kurzu dostanou kódy robustních AOS, se kterými sám živě obchoduji na burze.
Máte-li ke kurzu jakékoliv další dotazy, neváhejte se na mě obrátit: info@aostrading.cz. Rád Vám je všechny zodpovím.
***Kompletní kurz = Stavba automatických obchodních systémů (AOS) pro začátečníky + Testování robustnosti a kvalitní stavba portfolia AOS pro pokročilé. Doporučujeme Vám absolvovat oba tyto kurzy, neboť jeden bez druhého Vás do praxe nepřivedou.yto kurzy, neboť jeden bez druhého Vás do praxe nepřivedou.
Petr
(c) AOStrading.cz
