Již jsme si řekli, že obchodování s komoditami je založeno na principu obchodování futures kontraktů, které jsou takzvaně termínované. To znamená, že jejich platnost vyprší k určitému datu v budoucnosti, kdy dojde k fyzickému dodání komodity. Zároveň jsme si objasnili, že nakoupený futures kontrakt můžeme do data expirace kdykoliv prodat. Na tomto principu můžeme jako tradeři…
Obchodování s futures má několik zásadních výhod oproti klasickým podkladovým aktivům, jakými jsou například akcie. K futures totiž neodmyslitelně patří tzv. pákový efekt. V terminologii tradingu se jedná o tzv. leverage. Termínem leverage (pákový efekt) se rozumí, že za nízkou marginální částku (v terminologii tradingu margin=záloha) lze mít pod kontrolou několikanásobně větší objem aktiv (kukuřice, zlato, atd.). Vysvětleme si…
Základním a neměnným principem futures kontraktů je to, že jsou tzv. termínované – tzn., že k určitému datu v budoucnosti budou expirovat (vyprší jejich platnost) a dojde k fyzickému dodání dané komodity. Toto konkrétní datum nazýváme tzv. expirací kontraktu. Ale pozor! Obchodní pozici futures kontraktu dané komodity můžete ukončit (uzavřít) kdykoliv před expirací, jak jsme si objasnili již v kapitole 2. Jinými…
Profit Factor (dále „PF“) je ukazatel, který považujeme za jeden z nejdůležitějších prvků při hodnocení výsledků backtestu a reálných výsledků obchodování zpětně v čase. Je to jeden ze základních ukazatelů, který nás zajímá, protože nám poskytuje mnoho zásadních informací o kvalitě obchodního systému. Je ale potřeba sledovat jeho vývoj v čase. PF získáme jako podíl sumy všech ziskových obchodů (gross profit) k…
Když jsem před lety s tradingem začínal, jediné co mě zpočátku zajímalo z hlediska výkonnosti testovaných mých obchodních strategií, byl čistý zisk (aneb Net Profit). Zkrátka a jednoduše jsem stylem nováčka testoval své navržené strategie s určitými podmínkami vstupu a výstupu z trhu. Strávil jsem bezpočet hodin, dnů a měsíců u softwarové platformy, procházel jsem si časovou osu…
V prvním článku velkého seriálu o Automatizovaných Obchodních Systémech („AOS“) pokládám za velmi nutné vám objasnit, jaké jsou zásadní rozdíly mezi diskréčním přístupem a automatizovaným přístupem k obchodování na burze. Definice diskréčního přístupu k tradingu spočívá v tom, že na základě kombinace různých vizuálních a technických pomůcek (jako jsou trendové čáry, supporty a rezistence, dvojité dno a…
Automatické obchodní systémy (dále „AOS“) bývají mezi tradery, kteří obchodují diskréčně (styl obchodování, kdy na základě vlastních úsudků a analýz z grafů vstupujeme a vystupujeme z trhů manuálně, bez jakékoliv asistence naprogramovaného kódu), velmi často démonizovány a zatracovány. Základním argumentem diskréčních traderů je, že naprogramovaný kód nikdy nedokáže přesně vyspecifikovat v trhu určité nuance, které jsou…
V první kapitole velkého seriálu o psychologii obchodování se zaměříme na fenomén, kterému se nevyvaruje mnoho začátečníků. Scénář je přibližně takový: Nováček se dozví o možnosti obchodování, přečte si pár článků či knihu, zajde si na školení základů obchodování a do tří měsíců, nedej bože ještě dříve, si otevře první účet u brokera a do…
Existuje mnoho publikací, které stále dokola a dokola probírají, které psychologické aspekty obchodování na burze je potřeba zvládnout pro možnost dlouhodobé a stabilní profitability v tradingu. Dokonce se na tato témata pořádají na celém světě semináře, napsalo se také bezpočet knih. Miliony traderů vědí, že musí zapracovat na své disciplíně, mají různé deníky, kam zaznamenávají své pocity a…
V rámci svých obchodů se zaměřuji především na trading s komoditami formou tvz. futures. V této kapitole vám popíši, co mě k tomu vedlo a jaký je princip obchodování komodit. S komoditami, stejně jako s většinou dalších podkladových aktiv, se obchoduje na burze. V nejzákladnější formě existují tyto typy burz: peněžní burzy – burzy devizové, – burzy finančních derivátů (např. opce, futures)…
Získejte 156 stran Příručky úspěšného obchodování na burze, a to ZCELA ZDARMA!
Naši klienti si její obsah velice chválí, proto věříme, že I Vám může přinést užitečné informace ze světa algoritmického tradingu.