Zaregistroval jsem, že někteří tradeři, kteří se připravují na živé obchodování (live trading) a orientují se výhradně na obchodování intradenních automatizovaných obchodních systémů (dále “AOS“), mívají tendence podceňovat psychologické aspekty tohoto stylu obchodování. Ostatně toto podceňování dává svou logiku. Od mnoha jiných zkušených traderů se totiž dozvěděli, jak díky automatizované exekuci obchodních příkazů může trader…
V této třetí části článku Míra korelace v tradingu se zaměříme na korelační analýzu portfolia mých intradenních automatických obchodních systémů (dále “AOS“) pro futures trhy akciových indexů. Ze všeho nejdříve si ale řekněme, jaké výhody by mělo mít obchodování portfolia AOS oproti obchodování jediného AOS. Proč ze všech vygenerovaných AOS neobchodovat pouze s tím AOS, který nám v testech…
V první části tohoto článku jste se mohli dozvědět, co je to míra korelace a korelační koeficient. Ukázali jsme si, jakých hodnot může nabývat korelační koeficient (od -1 do 1) a pro jasné pochopení míry korelace mezi dvěma veličinami jsme si graficky znázornili hodnoty korelačního koeficientu. Rovněž jsme si řekli, že v tradingu korelační koeficient využíváme především pro…
V první části kapitoly „Jak začátečníci přicházejí o iluze“ Velkého seriálu o psychologii obchodování jsme si představili tradera amatéra, kterého jsme nazvali Nepřipravený gambler. Tento trader zásadním způsobem podcenil nutnost seberozvoje, vzdělávání a větší informovanosti. V dnešním pokračování si představíme tradera, kterému budeme říkat Nesystematický sebevrah. Je to typický příklad tradera, který naprosto podceňuje přípravu v podobě historických backtestů a nezbytných testování. Raději…
Jak už tomu bývá a dle mého názoru by tomu tak i být mělo, největší inspirací pro témata mých článků jste Vy a Vaše dotazy, potřeby a přání. Motivací pro napsání tohoto článku jsou všichni účastníci individuálního kurzu Stavby a optimalizace robustních AOS. V tomto kurzu se totiž absolventi naučí stavět a optimalizovat robustní intradenní Long/Short …
V minulé části tohoto článku jsme si položili otázku, zda byly denní pohyby futures trhů akciových indexů v posledních 10 letech skutečně signifikantně Long Bias. Pro tyto účely jsme si v rámci první části článku připravili statistickou analýzu dat (viz obrázek 1). V této části se budeme věnovat konkrétním statistickým závěrům, které z analýzy učiníme, a odpovíme si tak na…
V dnešním článku bych rád navázal na článek Petrovo obchodování v první třetině roku 2014 a důležitost Long/Short symetrických intradenních AOS. V něm jste se mohli dozvědět, že mám zájem vyvíjet takové robustní intradenní automatické obchodní systémy (dále “AOS“) pro futures trhy akciových indexů, které vykazují rámcově velmi podobné výkonnostní charakteristiky (významná ziskovost, Profit Factor, Average…
Dnes se vám hlásím s třetí a poslední částí článku velkého seriálu o psychologii obchodování: Jak začátečníci přicházejí o iluze. Posledním proklamovaným traderem v podobě věčného studenta jsem já sám – Petr. Tradingu jsem se začal intenzivně věnovat ještě během studií na vysoké škole. Dostal jsem se k němu skrze kamaráda, který se problematikou obchodování na…
Pokud máte o program Adaptrade Builder zájem, můžete na něj získat až 33% slevu, tj. $500. Napište mi e-email na adresu: info@aostrading.cz s tím, že máte zájem o slevový kód. V krátké časové lhůtě Vám jej zašlu. Tradiční přístup k vývoji obchodních systémů V tradičním přístupu trader vyvíjí obchodní systémy pouze na základě předpokladu, jak si myslí, že…
V tomto článku se zaměříme na ukazatel, který nám může v tradingu napovědět mnoho užitečného pro plánování našich budoucích obchodů. Jedná se o ukazatel Average Trade, neboli ukazatel průměrného zisku/ztráty na obchod. Hodnotu tohoto ukazatele vypočítáme jednoduše tak, že ze sumy čistého zisku/ztráty všech obchodů, tzn. ziskových i ztrátových obchodů dohromady, vypočítáme aritmetický průměr. Pojďme si nyní…
Získejte 156 stran Příručky úspěšného obchodování na burze, a to ZCELA ZDARMA!
Naši klienti si její obsah velice chválí, proto věříme, že I Vám může přinést užitečné informace ze světa algoritmického tradingu.