V dnešním článku bych se rád zaměřil na jeden z největší mýtů a dezinformací, který v algoritmickém tradingu mezi začínajícími tradery existuje. Jsem v kontaktu se spoustou ze začátečníků, kteří se zaměřují na diskréční trading, a je až neuvěřitelné, jak jsou jimi často automatické obchodní systémy (AOS) démonizovány. Troufám si ale říci, že zcela neopodstatněně.…
Vážení zájemci o problematiku algoritmického tradingu a pasivní zhodnocování kapitálu, rád bych Vám touto cestou oznámil, že dne 1. 6. 2019 pořádám skupinový kurz Stavba automatických obchodních systémů (AOS) pro začátečníky na který bude další den 2. 6. 2019 plynule navazovat skupinový kurz Testování robustnosti a kvalitní stavba portfolia AOS pro pokročilé. Místem konání obou těchto kurzů bude…
V dnešním článku plynule navazujeme na ten předchozí , ve kterém jsme si vysvětlili, co je to Cluster Walk Forward analýza (CWFA). Připomeňme si, že v ideálním případě hledáme takovou CWFA, kde všech 30 Walk Forward analýz (WFA) prošlo úspěšně nadefinovanými testovacími kritérii. V takovém případě se nám pro vybranou WFA zobrazí v celkových výsledcích…
V minulém článku jsme si vysvětlili, co je to Walk forward analýza (WFA). Dnes si rozšíříme obzory o mnohem komplexnější analýzu, a to o tzv. Cluster Walk Forward analýzu (dále CWFA). CWFA je velmi sofistikovaný nástroj, který nám pomáhá určit, zdali je automatický obchodní systém (AOS) skutečně s velkou pravděpodobností robustní – tj. schopný vydělávat…
Tradestation Walk Forward Optimizer (dále jen WFO) je pokročilým nástrojem optimalizace automatických obchodních systémů (dále jen AOS), který automatizuje velice komplexní víceúrovňový proces statistického walk-forward testování vstupních parametrů (inputs) AOS. Tam, kde většina klasických optimalizačních testů končí, WFO nám umožňuje vykonat soubor walk-forward analýz za použití optimalizovaných in-sample historických dat vůči neznámým a neoptimalizovaným out-of-sample…
V minulé kapitole jsme se zabývali optimalizačními testy, které patří mezi základní nástroje testování robustnosti. O optimalizačních testech mluvíme především v návaznosti na plnohodnotné využívání sofistikované softwarové platformy TradeStation. Další nástroj, který v této platformě velice intenzivně využívám a v vnímám ho jako zásadní konkurenční výhodu oproti jiným platformám, je Cluster Walk Forward optimalizace (dále…
Poměrně často se poslední dobu setkávám s tradery, kteří mívají velice zajímavé nápady pro generování automatických obchodních systémů (dále „AOS“) pro algoritmický trading. Bohužel velice často nabývám dojmu, že mnoho traderů se spoléhá pouze a jen na výsledek základního backtestu, jako je tomu v příkladě obchodního systému a jeho equity křivky (viz Obrázek 1). V dnešní…
Trading Vzpomeňte si na základní otázku, která byla položena v první části článku: „Jaká je základní motivace lidí, aby začali sami obchodovat na burze prostřednictvím brokera?“ Dnes a denně zjišťuji, že veřejnost mívá tendence vnímat trading velmi negativně a přirovnává ho k hazardu. Na toto téma si přečtěte článek Obchodování na burze – kasino nebo…
V první části tohoto článku jsme se dozvěděli, že investice do nemovitostí či umění může být velice zajímavým zdrojem příjmu, ale je zapotřebí se těmto aktivitám velice intenzivně věnovat. Ne jinak je tomu i u investic do fyzických komodit, podílových fondů či akciových indexů ve formě nákupu těchto aktiv a jejich dlouhodobém držení tak, abychom je klidně i za…
Každý, kdo chce obchodovat na burze, by si měl položit základní otázku: „Jaká je hlavní motivace lidí, aby začali sami obchodovat na burze prostřednictvím brokera?“ Většina z Vás by jistě odpověděla jednohlasně: maximální možné zhodnocení úspor při co nejvyšší úspoře času. A nelze jinak než souhlasit. Avšak předtím, než se jeden rozhodne problematikou obchodování na burze skutečně…
Získejte 156 stran Příručky úspěšného obchodování na burze, a to ZCELA ZDARMA!
Naši klienti si její obsah velice chválí, proto věříme, že I Vám může přinést užitečné informace ze světa algoritmického tradingu.