Myslíte si, že automatizované obchodní systémy (dále “AOS“) jsou pouze výsadou zkušených programátorů? I já sám jsem žil původně v podobném přesvědčení, dokud jsem si nepořídil knihu Building Winning Trading Systems with TradeStation od George Pruitta a Johna R. Hilla. Právě tato kniha mi umožnila pochopit, že obchodování pomocí AOS je při troše snahy a píle dostupné nejenom velkým institucím, ale i individuálním traderům.
Většina traderů, se kterými jsem se prozatím setkal, začínala s různými formami diskréčního obchodování. Mnoho z nich také u tohoto stylu obchodování zůstalo. Buďto kvůli tomu, že díky svým vlastním diskréčním obchodním systémům dostatečně zhodnocují obchodní účty, nebo zkrátka proto, že se z jakéhokoliv důvodu obávají programování. Nutno podotknout, že jsem také nebyl nikdy předtím, než jsem začal s tradingem, programátorem. S programováním jsem se setkal maximálně v jednom nezáživném kurzu při studiu na vysoké škole. A jak už tomu v životě bývá, co jednoho nebaví, to se mu do paměti nevryje. V té době jsem proto ani v nejmenším netušil, že bych vůbec kdy mohl proniknout do tajů algoritmických kódů v rámci tradingu. Dost možná se právě teď i vy nacházíte v podobné situaci. Avšak čím více jsem se začal postupně orientovat v jednotlivých oblastech tradingu, tím více jsem zjišťoval, jak jsou pro mě AOS lákavé, a to díky svým téměř neomezeným výpočetním schopnostem a možnosti rychlé aplikace různých statistických metod pro ověřování robustnosti obchodních systémů. (Článek z mé dílny o rozdílech mezi diskréčním a automatizovaným přístupem můžete najít na tomto odkazu.)
Jak tedy můžete vystoupit ze zóny komfortu zaběhnutého diskréčního přístupu a vstoupit do neznámých vod algoritmického tradingu? Zlomovým okamžikem, kdy jsem se rozhodl přejít k plně automatizovanému obchodování, byla chvíle, kdy jsem poprvé otevřel knihu Building Winning Trading Systems with TradeStation. Dle mého názoru je to právě tato kniha, která Vám může pootevřít dveře do světa tradingu AOS. Pokud nejste zkušeným programátorem, potřebujete mít platformu, která Vám umožní mít přístup k jednoduchému intuitivnímu programovacímu jazyku, jenž je přizpůsoben potřebám tradera. V TradeStation máte k dispozici programovací jazyk EasyLanguage a ten je pro očekávání začínajícího tradera, který chce obchodovat AOS, soudím, více než dostačující.
Ale jak začít s EasyLanguage tak, abychom si mohli být jisti, že nám už v počátcích neuniknou podstatné základy? K tomu Vám určitě poslouží podrobné studium první kapitoly (Fundamentals) již zmiňované knihy Building Winning Trading Systems with TradeStation, kde je velmi přesně a zároveň jednoduchou formou vysvětleno, k čemu nám slouží předprogramována slova (Reserved Words), vstupy (Inputs), proměnné (Variables), jaké máme typy dat (Data Types), jaké využíváme operátory (ve smyslu je rovno, je větší než, atp.) a zároveň odtud získáte informace o struktuře aritmetických a logických podmínek. Rovněž zde narazíte na jednoduchý příklad těch nejjednodušších obchodních systémů (Strategies) společně s vysvětlením, jak do trhu aplikovat pomocí Strategy Builderu jednoduché předpřipravené strategie (předprogramované algoritmy), které jsou Vám v plné verzi TradeStation k dospozici.
Pokud jste programem EasyLanguage doposud nepolíbení, věnujte první kapitole opravdu hodně času, neboť hned ve druhé kapitole (EasyLanguage Program Structure) se jde k jádru věci, co se týče struktury konkrétních algoritmických kódů. Pomocí této kapitoly snáze pochopíte, k čemu se využívá záhlaví kódu (Program Header). Zároveň se naučíte, jak využívat kalkulační modul, který je základem tvorby obchodních systémů každého seriózního tradera. Rovněž Vám bude představen jednoduchý obchodní systém, na kterém se začnete pomalu ale jistě učit, jak formovat vlastní logiky systémů.
Ve třetí kapitole (Program Control Structures) se dostanete k základům všech obchodních systémů – k podmínkám (Conditions). Naučíte se, jaké jednotlivé typy podmínek v EasyLanguage používáme. Vše je velice snadno a pochopitelně vysvětleno na konkrétních příkladech, ke kterým nechybí srozumitelné komentáře. S pomocí druhé části třetí kapitoly si pak můžete osvojit principy cyklických podmínek, které využíváme například při tvorbě indikátorů.
Čtvrtá kapitola (TradeStation Analysis Techniques) je věnována všem nástrojům, jenž nám EasyLanguage nabízí, a to konkrétně tvorbě a implementaci indikátorů (indicators), funkcí (functions), ShowMe a PaintBar studies a samozřejmě i obchodním strategiím (Strategies). Uvidíte, že po podrobném studiu a pochopení této kapitoly se z vás už pomalu ale jistě začnou stávat plnohodnotní uživatelé programovacího jazyka EasyLanguage.
Pátá kapitola (Measuring Trading System Performance and System Optimization) je věnována hodnocení výkonnosti obchodních systémů (Strategy Performance Reports), a to nejen z hlediska funkčností a aplikace v platformě, ale i vysvětlení jednotlivých nejdůležitějších pojmů (Net Profit, Average Trade), se kterými se v rámci reportů výkonnosti setkáte. Zároveň se seznámíte i se základními grafickými nástroji, které v TradeStation můžete využívat. Ve druhé části této kapitoly se pak dozvíte něco o principu optimalizací vstupů (Inputs) a zároveň zjistíte, jak optimalizaci v platformě TradeStation aplikovat v rámci vašeho obchodního systému. Tato kapitola je pro začínající tradery rozhodně užitečná. Pokud chcete problematiku optimalizací a hodnocení výkonnosti obchodních systémů nastudovat hlouběji, což vám vřele doporučuji, přečtěte si pečlivě knihu od Roberta Parda: The Evaluation and Optimization of Trading Strategies, Second Edition. Kniha je prakticky celá věnována zmiňované problematice.
Šestou kapitolu (Trading Strategies That Work (or The Big Damn Chapter on Trading Strategies) považujeme zcela jednoznačně za nejcennější kapitolu této knihy, neboť zde najdete celkem 8 obchodních systémů. Kromě toho, že zde autoři knihy velice pečlivě vysvětlují logiku kódů, navíc nám poskytují i tzv. pseudokód, který vysvětluje kódy v mluvené řeči, což je pro začínajícího tradera doslova poklad. Trader tak může snadno pochopit kód, který je možné implementovat přímo v plné funkčnosti do EasyLanguage a následně do platformy TradeStation do časových grafů (Time Charts). V tomto ohledu je kniha vskutku jedinečná. Pokročilí tradeři zde mohou najít nové impulsy v podobě kódů, které mohou aplikovat sami do vlastních obchodních systémů. Právě kvůli této šesté kapitole by daná knižní publikace neměla chybět v knihovně nejen začátečníků, ale i zkušených traderů obchodujících AOS. Sám sice žádný v knize prezentovaný obchodní systém v praxi nevyužívám, avšak proto, že by mě dostatečně nepřesvědčil o své pravděpodobné profitabilitě v rámci testů robustnosti. Na druhou stranu používám pro vlastní potřeby v upravené podobě mnohé logiky kódů. Začínajícím traderům doporučuji, aby si kódy klidně i několikrát opsali ručně a snažili se pochopit jejich inherentní logiku. Určitě vám to do začátků pomůže.
Sedmá, osmá a devátá kapitola je věnovaná TradeStationu jakožto možnému nástroji pro analýzu trhů, což by rovněž nemělo utéct pozornosti zvláště začínajícím traderům. Třeba právě pomocí nich získáte nový impuls, jak přistupovat k vývoji vlastních obchodních systémů.
Desátá kapitola je celá věnována opcím a opčním strategiím, takže pokud máte zájem obchodovat opce skrze TradeStation, rozhodně stojí za to si kapitolu prostudovat.
Závěr, tj. jedenáctou a tedy i poslední kapitolu knihy, pojali autoři trochu odlehčeně, neboť ji koncipovali formou psaných rozhovorů s vývojáři AOS. Máte zde k dispozici další nabídku poznatků zkušených programátorů AOS, které pro Vás mohou být užitečné, motivační a mohou Vás opět posunout o krůček dál po vaší cestě k úspěšnému tradingu.
Shrnutí
Knihu Building Winning Trading Systems with TradeStation od George Pruitta and Johna R. Hilla rozhodně stojí za to si přečíst (a hlavně řádně pochopit), pokud chcete obchodovat AOS skrze platformu TradeStation, neboť Vám velmi přívětivou a snadno pochopitelnou formou vysvětlí programovací jazyk EasyLanguage tvořící neodmyslitelnou součást této platformy. Zároveň by tato kniha měla projít rukama zkušeného vývojáře obchodních systémů pro platformu TradeStation, protože kódy zde obsažené mohou být impulsem a inspirací pro další možný rozvoj obchodních systémů. Pro mě byla tato kniha vstupní branou do světa algoritmického tradingu a občas se k ní rád vracím pro připomenutí si různých poznatků či z důvodu zkoumání logiky kódů a jejich případnou další modifikací, což využívám při práci s vlastními obchodními systémy.
Petr
(c) AOStrading.cz
