Říká se, že nejcennější komoditou je čas. Program Adaptrade Builder, který naleznete na stránkách www.adaptrade.com, tuto premisu dokonale naplňuje. Autorem je Mike R. Bryant, který rovněž vyvinul vynikající software pro money management Market System Analyzer.
Hned na úvod pro Vás máme pro Vás 3 radostné zprávy!
- Pokud máte o program Adaptrade Builder zájem, dáme Vám na něj SLEVU 100 USD, stačí do objednávky zadat slevový kód: AOSTRADING a sleva Vám bude odečtena.
- V případě, že nejste zdatní v AJ, ve které jsou stránky vedeny, obraťte se na nás na info@aostrading.cz, s objednávkou softwaru vám rádi pomůžeme.
Tradiční přístup k vývoji obchodních systémů
Než si představíme výhodu používání programu Adaptrade Builder v rámci obchodování pomocí automatizovaných obchodních systémů ( dále „AOS“), připomeňme si nejprve, že v tradičním přístupu trader vyvíjí obchodní systémy pouze na základě předpokladu, jak si myslí, že trhy „fungují“. Jinými slovy, trader se snaží nalézt vlastní stabilní a dlouhodobě fungující principy – tzv. “Edge“. Trader sám identifikuje a definuje vstupní, výstupní příkazy a vstupní, výstupní podmínky za účelem nalezení co možná nejlepšího obchodního systému, s kterým by pak mohl živě obchodovat. Zmíněné podmínky a obchodní příkazy pak trader musí sám také ještě naprogramovat. Aby se trader více přiblížil k cíli – nalézt stabilní a dlouhodobě fungující principy, na základě kterých bude stavět svůj obchodní systém – je třeba neustále vylepšovat svůj dosavadní obchodní systém za pomoci různých modifikací kódu, přidávání dalších filtrů metodou „pokus-omyl“, aj., a to až do chvíle, dokud trader tímto způsobem nedosáhne akceptovatelných výsledků v rámci historického backtestu. Časově se jedná o velmi náročný proces, neboť nalezení fungujících principů obchodního systému na základě tradičního přístupu může být proces trvající klidně i několik měsíců až let.
Vývoj obchodních systémů za pomoci programu Adaptrade Builder
Nyní obraťme svou pozornost zpět k hlavnímu tématu tohoto článku – programu Adaptrade Builder. Pokud se chcete intenzivně věnovat profesionálně algoritmickému tradingu (algorithmic trading) a zabývat se vývojem automatizovaných obchodních systémů (dále “AOS“), tento program Vám může ušetřit opravdu hodně času. Jedná se totiž o software, který zcela automaticky generuje kódy AOS pro jazykový program EasyLanguage v TradeStation či Multicharts (včetně kódů pro programy jako MetaTrader4 či AmiBroker). Ve své podstatě tento program automatizuje tradiční přístup tradera k vývoji obchodních systémů tím, že za něj vybírá esenciální části vstupních, výstupních příkazů a vstupních, výstupních podmínek pro testování obrovského množství kombinací za účelem nalezení nejvhodnějšího obchodního systému. Nespornou výhodou Adaptrade Builder je bezesporu fakt, že Vám daný programový kód vyvine zcela bez Vašeho úsilí. Nemusíte tedy být ani sofistikovaným programátorem.
Abyste si dokázali vytvořit reálný obraz toho, v čem spočívá výhoda programu Adaptace Builder, představte si následující situaci: V rámci budování AOS máme nadefinováno například:
- 50 typů vstupu s hodnotami parametrů od 1-50
- 50 typů výstupu s hodnotami parametrů od 1-50
Nyní chceme prozkoušet všechny možné kombinace vstupů, výstupů a hodnoty parametrů pro vstupy a výstupy tak, abychom našli nejvhodnější kombinaci, která nám definuje co možná nejlepší obchodní systém. Kolik možných kombinací získáme?
- 50 typů vstupu * 50 hodnot parametrů * 50 typů výstupu * 50 hodnot parametrů = 6 250 000 kombinací
Sami jistě usoudíte, že není v lidských silách, abychom všech těchto 6 250 000 kombinací vyzkoušeli k tomu, aby se nám podařilo nalézt nejprofitabilnější obchodní systém. Dokonce i pro počítače, které mají vysoce fukční multijádrové procesory, je tento počet kombinací časově velice náročný. Troufám si tvrdit, že by trvalo měsíce až roky, než by se vám tradičním přístupem k tradingu podařilo enormní množství 6 250 000 kombinací vytvořit, zkombinovat a patřičně otestovat.
Tento zdlouhavý proces budování AOS však můžete jako trader do značné míry eliminovat, a to právě díky již zmíněnému programu Adaptrade Builder, jehož největší výhodou je, že proces vývoje obchodního systému vykonává za tradera zcela automatizovaně navíc mnohonásobně rychleji a efektivněji díky kombinacím přednastavených indikátorů a obchodních příkazů v programu. Ale pozor! Ani zde program neotestuje zcela všechny kombinace, neboť to není v jeho výpočetních možnostech. To nám však vůbec nemusí vadit, protože našim cílem přeci není najít všechny obchodní systémy, které jsou schopny vydělávat. V konečném důsledku nejde o množství, ale o kvalitu obchodního systému. A s tím nám Adaptrade Builder může velice efektivně pomoci.
Geniální výhodou Adaptrade Builderu je rovněž to, že pracuje na principu náhodné selekce. Pojďme si nyní konkrétněji vysvětlit princip jeho fungování. Jistě mi dáte za pravdu, že pro vybraný trh existuje nekonečně mnoho variant obchodních systémů s charakteristickými vstupními a výstupními podmínkami, které jsou tvořeny různými indikátory, cenovými patterny a dále pak samozřejmě obchodními příkazy. Jako tradeři bychom všechny tyto kombinace sami o sobě nemohli vytvořit a zkombinovat ani za nekonečný počet našich životů. A právě od toho zde máme program Adaptrade Builder, který díky generování genetických algoritmů závratným způsobem urychluje práci budování úspěšných AOS.
Jak vlastně program pracuje? Již bylo řečeno, že Adaptrade Builder funguje na principu náhodné selekce pravidel a podmínek obchodního systému a vstupních a výstupních příkazů. Z daných miliónů možných kombinací obchodních systémů program zkouší nalézt právě ty, které dosahují nejlepších výsledků. Pravidla v podobě různých indikátorů a typů obchodních příkazů v programu Adaptrade Builder nastavíme velmi jednoduše a intuitivně. Adaptrade Builder pak dle námi zvolené Fitness Function (neboli cílové výkonnostní charakteristiky,které by měl daný obchodní systém splňovat – například maximalizace profitu a počtu obchodů) selektuje jen ty nejlepší obchodní systémy, s nimiž za pomoci principu vývoje genetických algoritmů pracuje na dalším zlepšování obchodních systémů.
Shrnutí:
V první části článku o programu Adaptrade Builder jsme si vysvětlili, na jakém principu funguje, dle mého názoru, výborný program Adaptrade Builder. Já osobně jej považuji za jeden z naprosto klíčových nástrojů při vývoji mých robustních AOS, se kterými pak úspěšně živě obchoduji na futures trzích. V další části tohoto článku jsem se zaměřil na konkrétní příklad, na kterém jsme si vysvětlili princip fungování genetických algoritmů, na němž je program založen. Pokud byste měli zájem se o programu a mém know-how ohledně nejefektivnějšího využívání funkcí Adaptrade Builderu dozvědět více, neváhejte mě kontaktovat na info@aostrading.cz.
Petr
(c) AOStrading.cz
